섹터 Money Policy에 따른 Yield Curve structure 분석 Yield structure의 움직임 MP1 이전 (1960~1997년):경제적 안정의 시기 경제적 안정과 금융시장의 비교적 안정성이 반영된 시기로 금융 시장은 예측 가능한 움직임을 보이며, 안정적인 경제 상태가 이러한 추세를 유지하였다. ■ PCA 분석을 통해 금리 기간 구조의 특성을 보다 깊게 살펴본다. 주성분 PC0은 전체 시장을 대표한다 단기부터 장기까지 균일한 상관 관계를 보여주고, 금리 조정이 시장을 강력하게 통제할 수 있음을 시사한다. 반면, PC1은 단기와 장기의 상관관계가 반대로 나타나 단기 금리 조정이 장기 금리에 미치는 영향을 시사한다. MP1 (1998~2007년), 아시아 금융위기: 금융 불안의 시작 MP1 기간은 금융시장의 불안정성이 높아지기 시작한 시기로, 전반적으로는 안정적이.. 기업분석 SONY의 SpiderMan 애니메이션 스타일 분석 소니의 스파이더맨 애니메이션 스타일은 현실적이지 않고 만화적이며 극적인 특징을 가지고 있다. 이는 사실주의적 묘사의 Pixar와 대조적인 차별화된 스타일을 보여준다. 이 스타일은 단순한 시각적 특징을 넘어 새로운 시장 전략과 패러다임의 창조를 의미하며, 소니가 앞으로 어떤 시장 전략을 펼칠지에 대한 힌트를 제공한다. 소니와 pixar 스타일 특징 Pixar 스타일 Sony spiderman 스타일 랜더링 방식 Physical Based Rendering (물리 기반 랜더링) Cartoon Based Rendering (만화 기반 랜더링) 목표 현실적인 묘사 및 물리 현상의 착각을 통한 초현실주의 현실 복제를 피하고 만화적이며 극적인 표현 스타일 세밀하게 묘사된 섬세한 디테일과 현실적인 텍스처 간소화된 형.. 그냥 글 효과적인 시스템 트레이딩 모델링 1. 아이디어와 목표 설정 뚜렷한 목표와 함께 출발 해야 한다. 어떤 자산 클래스를 대상으로 할지, 어떤 시장 행태를 타겟으로 할지 정하는 것이 중요하다. 목표는 수익 창출뿐만 아니라 명확한 이유와 전략적인 목적을 가져야 한다. 2. 가설의 규칙화 구체적인 규칙이 없는 가설은 트레이딩 전략으로 구현하기 어렵다. 따라서 아이디어를 확고한 규칙으로 정의하고 이를 명확하게 해야 한다. 규칙을 만들 때는 간단하고 이해하기 쉽게 하는 것이 좋다. 3. 데이터 수집, 백테스트 규칙을 테스트하기 위해서는 백테스트 환경이 필요하고, 데이터가 정확하고 테스트에 적합한지 확인해야 한다. 데이터의 품질은 모델의 성과에 직접적인 영향을 준다. 4. 검증, 백테스트 백테스트는 모델을 현실적인 환경에서 시뮬레이션하는 중요한 단계..