내가 쓴 글/섹터 (7) 썸네일형 리스트형 Money Policy에 따른 Yield Curve structure 분석 Yield structure의 움직임 MP1 이전 (1960~1997년):경제적 안정의 시기 경제적 안정과 금융시장의 비교적 안정성이 반영된 시기로 금융 시장은 예측 가능한 움직임을 보이며, 안정적인 경제 상태가 이러한 추세를 유지하였다. ■ PCA 분석을 통해 금리 기간 구조의 특성을 보다 깊게 살펴본다. 주성분 PC0은 전체 시장을 대표한다 단기부터 장기까지 균일한 상관 관계를 보여주고, 금리 조정이 시장을 강력하게 통제할 수 있음을 시사한다. 반면, PC1은 단기와 장기의 상관관계가 반대로 나타나 단기 금리 조정이 장기 금리에 미치는 영향을 시사한다. MP1 (1998~2007년), 아시아 금융위기: 금융 불안의 시작 MP1 기간은 금융시장의 불안정성이 높아지기 시작한 시기로, 전반적으로는 안정적이.. 경기 침체를 예측을 위한 변수 경기 침체를 예측을 위한 변수 재무부 수익률 곡선의 장기 스프레드 곡선은 재무부 10년 수익률과 3개월 미시건 대학의 소비심리 지표 국가 재정 상황 지수(NFCI) NFCI 비금융 레버리지 하위 지수. Quick exploration 상호 정보량을 계산하여 Recession 변수와 각 feature 변수와 관계를 확인 월별 시프트(shift)를 통해 미래 월의 label 값을 예측 2년(24개월) 동안의 데이터를 대상으로 하며, 각 월에 대해 상호 정보량을 계산하고 결과를 통해 각 월별로 label과 다른 변수들 간의 관계를 파악하고, 예측 모델 또는 특성 선택(feature selection) 등의 작업을 수행 label: Recession 여부를 순차적으로 shift한다. 이는 해당 시점이 shift.. 미국 Recession 기간 Recession 기간 2000년 이후, 경기 침체는 짧고 경기 침체 사이의 기간은 길어지는 경향이 보인다. 이는 QE와 같은 통화 정책으로 시장에 적극적으로 개입하여 경기 침체를 막고자한 의지가 반영되는 것으로 보인다. 이전 1 2 3 다음
