경기 침체를 예측을 위한 변수

경기 침체를 예측을 위한 변수

• 재무부 수익률 곡선의 장기 스프레드 곡선은 재무부 10년 수익률과 3개월
• 미시건 대학의 소비심리 지표
• 국가 재정 상황 지수(NFCI)
• NFCI 비금융 레버리지 하위 지수.

Quick exploration

• 상호 정보량을 계산하여 Recession 변수와 각 feature 변수와 관계를 확인
• 월별 시프트(shift)를 통해 미래 월의 label 값을 예측
• 2년(24개월) 동안의 데이터를 대상으로 하며, 각 월에 대해 상호 정보량을 계산하고 결과를 통해 각 월별로 label과 다른 변수들 간의 관계를 파악하고, 예측 모델 또는 특성 선택(feature selection) 등의 작업을 수행
• label: Recession 여부를 순차적으로 shift한다. 이는 해당 시점이 shift 되는 Recession과 얼마나 관련이 있는 변수 인지 확인한다.

※ 상호 정보량(mutual information) 사용:

• 상호 정보량을 사용하여 주식 가격(y)과 특정 요소(x0) 간의 관계를 평가할 수 있다.
• 예를 들어, x0는 과거 거래량이라고 가정. 상호 정보량을 계산하여 y와 x0 사이의 상호 의존성을 확인할 수 있다. 이를 통해 과거 거래량과 주식 가격 간의 어떤 종류의 관계가 있는지 알 수 있다.
• 예를 들어, 상호 정보량이 높을 경우, 과거 거래량과 주식 가격 간에 강한 상호 의존성이 있을 수 있다. 이는 과거 거래량이 주식 가격을 예측하는 데 중요한 변수일 수 있다

※ 상관 관계(correlation) 사용하여 변수 축소

• 상관 계수를 사용하여 주식 가격(y)과 다른 요소들 간의 선형 관계를 평가할 수 있다.
• 예를 들어, x0는 과거 거래량, x1은 과거 주식 수익률이라고 가정, 상관 계수를 계산하여 x0와 y 사이의 선형 상관 관계를 확인할 수 있다.
• 또한, x0와 x1 사이의 선형 상관 관계도 확인할 수 있다. 상관 계수가 양수라면, 두 변수 간에 양의 선형 상관관계가 있음. 반대로 음수라면, 음의 선형 상관관계가 있음