내가 쓴 글/포트폴리오 (7) 썸네일형 리스트형 경기 침체 시기의 포트폴리오 전략 with 2011 1. 경기 침체 시기의 포트폴리오 전략 변동성이 매우 큰 시장에서는 대체 자산을 포함하는 아래 포트폴리오가 좋은 선택이 될 수 있다. HRP 포트폴리오_분산_2011 0. 포트폴리오 Sharpe = 2.08 목적 : 주어진 기간동안 가장 높은 샤프 비율의 포트폴리오를 구축한다. 방법론: HRP data set 2007-2011 주식(섹터 대표 ETF) :'XLV', 'XLB', 'XLP','XLF', 'XLI', 'IJR', 'X.. xikest.tistory.com 시장에 적극적으로 참여하는 경우 생각보다 큰 변동성을 감내하여아 한다. HRP 포트폴리오_주식_2011 0. 포트폴리오 Sharpe = 0.49 목적 : 주어진 기간동안 가장 높은 샤프 비율의 포트폴리오를 구축한다. 방법론: HRP data.. HRP 포트폴리오_계절성_2011 0. 포트폴리오 Sharpe = -0.55 목적 : 주어진 기간동안 가장 높은 샤프 비율의 포트폴리오를 구축한다. 방법론: HRP data set 2007-2011 계절성: 'EWG', 'EWS', 'EWZ' target priods: 2011 2. 포트폴리오 구축 2-1. 모델링 2-2. 백테스팅 Return = -1.06% Volatility = 30.80% Sharpe = -0.55 HRP 포트폴리오_분산_2011 0. 포트폴리오 Sharpe = 2.08 목적 : 주어진 기간동안 가장 높은 샤프 비율의 포트폴리오를 구축한다. 방법론: HRP data set 2007-2011 주식(섹터 대표 ETF) :'XLV', 'XLB', 'XLP','XLF', 'XLI', 'IJR', 'XLK', 'XLU', 'XLY','XLE' 리츠: 'VNQ' 채권: TLT commodity: GLD target priods: 2011 2. 포트폴리오 구축 2-1. 모델링 2-2. 백테스팅 Return = 1.08% Volatility = 8.22% Sharpe = 2.08 이전 1 2 3 다음
