1. 경기 침체 시기의 포트폴리오 전략
- 변동성이 매우 큰 시장에서는 대체 자산을 포함하는 아래 포트폴리오가 좋은 선택이 될 수 있다.
HRP 포트폴리오_분산_2011
0. 포트폴리오 Sharpe = 2.08 목적 : 주어진 기간동안 가장 높은 샤프 비율의 포트폴리오를 구축한다. 방법론: HRP data set 2007-2011 주식(섹터 대표 ETF) :'XLV', 'XLB', 'XLP','XLF', 'XLI', 'IJR', 'X..
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- 시장에 적극적으로 참여하는 경우 생각보다 큰 변동성을 감내하여아 한다.
HRP 포트폴리오_주식_2011
0. 포트폴리오 Sharpe = 0.49 목적 : 주어진 기간동안 가장 높은 샤프 비율의 포트폴리오를 구축한다. 방법론: HRP data set 2007-2011 주식(섹터 대표 ETF) :'XLV', 'XLB', 'XLP','XLF', 'XLI', 'IJR', 'X..
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- 잘못된 전략은 생각 이상의 손실을 감수해야할 수 있다.
HRP 포트폴리오_계절성_2011
0. 포트폴리오 Sharpe = -0.55 목적 : 주어진 기간동안 가장 높은 샤프 비율의 포트폴리오를 구축한다. 방법론: HRP data set 2007-2011 계절성: 'EWG', 'EWS', 'EWZ' target priods: 2011 2. 포트폴리오 구축..
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