0. 포트폴리오
- Sharpe = 2.08
- 목적 : 주어진 기간동안 가장 높은 샤프 비율의 포트폴리오를 구축한다.
- 방법론: HRP
- data set 2007-2011
- 주식(섹터 대표 ETF) :'XLV', 'XLB', 'XLP','XLF', 'XLI', 'IJR', 'XLK', 'XLU', 'XLY','XLE'
- 리츠: 'VNQ'
- 채권: TLT
- commodity: GLD
- target priods: 2011
2. 포트폴리오 구축
2-1. 모델링
2-2. 백테스팅
- Return = 1.08% Volatility = 8.22% Sharpe = 2.08
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