내가 쓴 글/섹터 (7) 썸네일형 리스트형 COVID 이후 미국 주식 Terend 분석 SnP500주가 지수를 통해 COVID 이후 미국 시장의 변화를 보고자 한다. 기간은 2019~2023년 까지 각 해의 시장 데이터를 PCA 분석을 통해 트렌드를 추적한다. 데이터는 SnP500에서 상위 50개 기업을 대상으로 한다.1. 미국 시장의 시가 총액상위 10개 이내의 기업이 S&P500에서 비중이 크며 큰 영향을 주고 있다. 대부분 Tech와 관련된 기업이다. 주식 시장은 전반적으로 Tech가 강세를 주도하는 것으로 보인다. 이를 시장 분석을 통해 확인해 본다.2. 시장 분석 (PCA 분석을 통한 시장 트렌트 추출)2019년부터 2023년까지 S&P500 상위 50개 기업의 주가를 PCA로 분석하여 시장의 트렌트를 추적한다. Explained Variance가 합계 80%정도 되는 PortFo.. 탄소 중립 시대, 탄소 배출권 투자를 해봅시다. (3) 5. 탄소 배출권 선물의 기간 수익률 (Return) 유럽 탄소 배출권의 phase3 (2013년~2021년)의 lag 수익률은 아래와 같다. (시계열적 자기 상관을 제거) 직관적으로 return 1m은 오늘 탄소배출권 선물을 사고 한달 뒤의 수익률을 보는 것이고, return 12m은 오늘 탄소배출권 선물을 샀다면 1년 뒤의 가격 수익률을 보는 것이다. 1개월 Return은 보면 완만하지 않고 뽀족한 모습이 많다. 1개월 시차를 두어도 급격한 가격 변화를 보인다는 것을 알 수 있다. 12개월 Return을 보면 그래프가 완만해지고 주기(Cycle) 같은게 보인다. 이는 산업 주기로 추정된다. 이러한 Return의 상관관계를 보면 기간이 길어질수록 낮아진다. 위에서 언급한 주기(Cycle)적인 효과로 생.. 탄소 중립 시대, 탄소 배출권 투자를 해봅시다. (2) 4. 탄소 배출권은 어떻게 움직이나? 유럽탄소배출권이 다른 투자 자산과 어떻게 움직였는지 살펴보려고 한다. 살펴보려는 클러스터는 "금, 은, 구리, 천연가스, 미국채 1년/10년/30년, 나스닥, S&P500, 비트코인 등이다. 2019년~2021년 3년간을 6개월 기간으로 나누어서 살펴보려고 한다. 2019-01~2019-06 유럽 탄소배출권이 미국 주식과 비트코인과 같은 위험 자산과 클러스터링 되어 움직이는 것이 확인된다.유럽 탄소배출권과 비트코인은 0.71의 상관 관계를 보인다. 2019-07~2019-12 탄소배출권이 미국 국채와 비트코인과 클러스터링 되어 움직이는 것이 확인된다. 탄소배출권과 비트코인은 0.94의 상관 관계를 보인다. 이 시기에 비선호 자산으로 취급되었던 것 같다. 2020-01.. 이전 1 2 3 다음 목록 더보기
