효과적인 시스템 트레이딩 모델링

1. 아이디어와 목표 설정

뚜렷한 목표와 함께 출발 해야 한다. 어떤 자산 클래스를 대상으로 할지, 어떤 시장 행태를 타겟으로 할지 정하는 것이 중요하다.
목표는 수익 창출뿐만 아니라 명확한 이유와 전략적인 목적을 가져야 한다.

구체적인 규칙이 없는 가설은 트레이딩 전략으로 구현하기 어렵다. 따라서 아이디어를 확고한 규칙으로 정의하고 이를 명확하게 해야 한다. 규칙을 만들 때는 간단하고 이해하기 쉽게 하는 것이 좋다.

규칙을 테스트하기 위해서는 백테스트 환경이 필요하고, 데이터가 정확하고 테스트에 적합한지 확인해야 한다.
데이터의 품질은 모델의 성과에 직접적인 영향을 준다.

백테스트는 모델을 현실적인 환경에서 시뮬레이션하는 중요한 단계입니다. 특히 회의적인 사고를 가져야 합니다. 규칙을 거부하고 개선하기 위해 노력하며, 가치를 더할 수 없는 규칙은 버려져야 합니다.

모델이 테스트를 통과하더라도, 변형을 통해 더 나은 성과를 이끌어낼 수 있다. 창의적인 새로운 방법으로 모델을 향상시켜야 한다.
예술적인 창의성은 모델을 특별하게 만든다.

다양성은 성공적인 트레이딩의 핵심이다. 단일 시장에 의존하지 않고 여러 자산 클래스를 거래하는 것이 중요하다.
투자 환경을 선택할 때 각 자산 클래스의 독특한 특성을 고려해야 한다.

효과적인 배분은 대상에 리스크를 얼마나 할당할지 결정하는 것으로, 이는 전략의 안정성을 결정짓는다.
리스크 수준을 고려하여 투자 포트폴리오를 구성해야 한다.

모델이 시장에서 일관된 성과를 내기 위해서는 리밸런싱이 필요하다.
리밸런싱은 포트폴리오에 원하는 배분을 유지하고 리스크를 조절 하는 데에 도움이 된다.

시장은 계속해서 변하므로 모델도 지속적으로 평가하고 개선해야 한다.
새로운 데이터와 트렌드에 대한 지속적인 감시가 필요하며, 필요에 따라 모델을 조정하고 발전시켜야 한다.

시스템 트레이딩 모델링은
명확한 목표와 규칙, 데이터의 효과적인 활용, 창의성과 다양성, 그리고 지속적인 평가가 함께 해야 한다.