포트폴리오 (6) 썸네일형 리스트형 경기 침체 기간 포트폴리오 2012-2016 1. 문제 정의 목적 : 경기 침체 기간동안 각 산업 섹터 별로 이루어진 주식 포트폴리오를 구축한다. 방법론: HRP data set: 2012-2016 Seasonality: 'EWG', 'EWS', 'EWZ' 2. 백테스팅 Return = 0.79% Volatility = 8.42% Sharpe = 1.50 3. 포트폴리오 HRP 포트폴리오_분산_2011 0. 포트폴리오 Return = 1.08% Volatility = 8.22% Sharpe = 2.08 목적 : 경기 침체 기간동안 각 산업 섹터 별로 이루어진 주식 포트폴리오를 구축한다. 방법론: HRP data set 2007-2011 주식(섹터 대표 ETF) :'XLV', 'XLB', 'XLP','XLF', 'XLI', 'IJR', 'XLK', 'XLU', 'XLY','XLE' 리츠: 'VNQ' 채권: TLT commodity: GLD target priods: 2011 2. 포트폴리오 구축 2-1. 모델링 2-2. 백테스팅 Return = 1.08% Volatility = 8.22% Sharpe = 2.08 포트 폴리오 분석 (1) 포트 폴리오 분석 및 현황 점검을 하고자 한다. 본인도 직감에 의존하여 관리하다 보니 최근 수익률이 엉망이다. 포트 폴리오 현황을 점검하고 앞으로 전략을 수립하고자 한다. 이 글은 자전적인 이야기 위주로 기술한다. 0. 현황 및 환경 통화 정책의 위험 22년 12월~2월은 미국의 급격한 인플레이션으로 미국의 기준 금리 인상의 기조가 급격히 변화하였다. 이러한 조짐은 12월 초부터 시작 되었으며, 12월 말부터 본격적으로 시장은 금리 인상을 반영하기 시작 하였다. 22년 2월 21일 시장은 3월 25~50bp 인상과 연내 5회 인상 정도를 예상하고 있다. 지정학적 위험 1월부터 고조되기 시작한 러시아-우크라이나 전쟁의 긴장감은 점차 고조 되고 있으며, 2월 21일 현재는 연관된 각국의 긴장감은 연일 증가하.. 이전 1 2 다음
