내가 쓴 글 (26) 썸네일형 리스트형 COVID 이후 미국 주식 Terend 분석 SnP500주가 지수를 통해 COVID 이후 미국 시장의 변화를 보고자 한다. 기간은 2019~2023년 까지 각 해의 시장 데이터를 PCA 분석을 통해 트렌드를 추적한다. 데이터는 SnP500에서 상위 50개 기업을 대상으로 한다.1. 미국 시장의 시가 총액상위 10개 이내의 기업이 S&P500에서 비중이 크며 큰 영향을 주고 있다. 대부분 Tech와 관련된 기업이다. 주식 시장은 전반적으로 Tech가 강세를 주도하는 것으로 보인다. 이를 시장 분석을 통해 확인해 본다.2. 시장 분석 (PCA 분석을 통한 시장 트렌트 추출)2019년부터 2023년까지 S&P500 상위 50개 기업의 주가를 PCA로 분석하여 시장의 트렌트를 추적한다. Explained Variance가 합계 80%정도 되는 PortFo.. 경기 침체 시기의 포트폴리오 전략 with 2011 1. 경기 침체 시기의 포트폴리오 전략 변동성이 매우 큰 시장에서는 대체 자산을 포함하는 아래 포트폴리오가 좋은 선택이 될 수 있다. HRP 포트폴리오_분산_2011 0. 포트폴리오 Sharpe = 2.08 목적 : 주어진 기간동안 가장 높은 샤프 비율의 포트폴리오를 구축한다. 방법론: HRP data set 2007-2011 주식(섹터 대표 ETF) :'XLV', 'XLB', 'XLP','XLF', 'XLI', 'IJR', 'X.. xikest.tistory.com 시장에 적극적으로 참여하는 경우 생각보다 큰 변동성을 감내하여아 한다. HRP 포트폴리오_주식_2011 0. 포트폴리오 Sharpe = 0.49 목적 : 주어진 기간동안 가장 높은 샤프 비율의 포트폴리오를 구축한다. 방법론: HRP data.. HRP 포트폴리오_계절성_2011 0. 포트폴리오 Sharpe = -0.55 목적 : 주어진 기간동안 가장 높은 샤프 비율의 포트폴리오를 구축한다. 방법론: HRP data set 2007-2011 계절성: 'EWG', 'EWS', 'EWZ' target priods: 2011 2. 포트폴리오 구축 2-1. 모델링 2-2. 백테스팅 Return = -1.06% Volatility = 30.80% Sharpe = -0.55 이전 1 ··· 3 4 5 6 7 8 9 다음 목록 더보기
